2017-11-12から1日間の記事一覧

ファクター投資の米国市場での有効性

米国株の投資ファクターのリターンは、Kenneth French 教授のHP にて公開されています。 今回はこのデータを使ってファクター投資の有効性を見てみます。 ファクターリターン まずは全体像を見るためにサイズ、バリュー、収益性、投資、モメンタムの5ファク…