ファーマとフレンチの5ファクターモデルの有効性を国際市場で検証した The Five-Factor Fama-French Model: International Evidence を読んだ。 対象国は23か国で、北米、ヨーロッパ、日本、アジア太平洋の4地域に分けてリターンを調べている。全銘柄を統合…
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